小陈棕油期货价差交易FCPO Spread第一战

昨天终于结束了棕油9月份合约的最后一天active month的交易日。下周一开始炒家们/交易员们就会开始Rollover到10月份的合约。

有留意小陈部落格的朋友们,应该都知道小陈在2015年第4季开始交易马来西亚棕油期货FCPO。一开始是主要交易FCPO Outright合约,也就是交易单一月份的棕油期货,没有任何的保护层。成绩中规中举,可以养妻活儿,但无法累积财富。

经过一系列的探讨和研究,在2016开始放弃交易FCPO Outright合约,转而向FCPO Spread,也就是棕油期货价差交易的方式来交易。原因很简单,可以小刀据大树,不止可以快速累积财富,而且风险有限小,回酬无限大,呵呵~ 这也是为什么马来西亚绝大多数的顶尖专业期货交易员都是以交易FCPO Spread为主。

在2016年3月,小陈也正式开始交易FCPO Spread。第一单处女买入的FCPO Spread,就是9月份的棕油期货合约了。在2016年3月就开始交易9月份的FCPO Spread,有没有搞错啊?呵呵~

还真没搞错。不但如此,小陈在5月份就把全部9月份的FCPO Spread全数卖光光,抛清,见好就收,不再留恋咯。

不信?看以下截图:

FCPO Spread 1

FCPO Spread 2

45组的FCPO Spread,成本Margin Requirement需要多少呢?

以Margin Requirement成本和Realized Profit来计算,回酬又是多少巴仙呢?

这也是为何小陈会爱上期货的原因~ 呵呵!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.